PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с 0066.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с 0066.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ping An Insurance (2318.HK) и MTR Corp Ltd (0066.HK).

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и 0066.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и MTR Corp Ltd (0066.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2318.HK и 0066.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-7.60%49.26%39.82%-27.80%-2.29%-38.64%6.30%36.50%-12.57%114.12%
0066.HK
MTR Corp Ltd		9.46%15.38%-6.28%-23.99%2.22%-0.72%-3.03%14.58%-7.73%24.21%

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у 0066.HK с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции 2318.HK превзошли акции 0066.HK по среднегодовой доходности: 9.51% против 1.73% соответственно.

2318.HK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
13.16%
1 год
33.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
9.51%

0066.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-10.73%
С начала года
9.46%
6 месяцев
23.19%
1 год
31.64%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

MTR Corp Ltd

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с BRK-B2318.HK с SPY
Часто сравнивают с 0066.HK:
0066.HK с ^HSI0066.HK с SSO0066.HK с JEPQ0066.HK с TSM0066.HK с 0939.HK0066.HK с 9988.HK0066.HK с 0388.HK

Доходность на риск

2318.HK vs. 0066.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
0066.HK
Ранг доходности на риск 0066.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0066.HK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0066.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0066.HK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0066.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0066.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c 0066.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и MTR Corp Ltd (0066.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2318.HK0066.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.92

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.19

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2318.HK vs. 0066.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа 0066.HK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и 0066.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2318.HK0066.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между 2318.HK и 0066.HK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и 0066.HK

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности 0066.HK в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		4.66%4.30%5.79%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%3.16%1.50%1.67%1.98%
0066.HK
MTR Corp Ltd		4.02%4.40%4.83%4.32%3.48%2.94%2.84%2.61%2.72%2.34%2.81%2.73%

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и 0066.HK

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки 0066.HK в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и 0066.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

2318.HK0066.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-61.83%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-15.93%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-46.16%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-51.89%

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-26.42%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-17.15%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

4.95%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и 0066.HK

Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с MTR Corp Ltd (0066.HK) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0066.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2318.HK0066.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

9.56%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

15.26%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

18.95%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.36%

18.69%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

18.84%

+14.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и 0066.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и MTR Corp Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию