PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с 2388.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с 2388.HK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ping An Insurance (2318.HK) и BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK).

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и 2388.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2318.HK и 2388.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-6.98%49.26%39.82%-27.80%-2.29%-38.64%6.30%36.50%-12.57%114.12%
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		10.96%68.39%26.65%-15.14%8.28%13.12%-7.05%-2.46%-23.89%45.39%

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у 2388.HK с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям 2388.HK по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.12% соответственно.

2318.HK

1 день
1.93%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
14.23%
1 год
36.46%
3 года*
12.31%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
9.58%

2388.HK

1 день
2.20%
1 месяц
2.24%
С начала года
10.96%
6 месяцев
20.59%
1 год
48.23%
3 года*
29.76%
5 лет*
16.64%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

BOC Hong Kong Holdings Ltd

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с BRK-B2318.HK с 0066.HK2318.HK с SPY
Часто сравнивают с 2388.HK:
2388.HK с 3988.HK2388.HK с 0005.HK2388.HK с VOO2388.HK с ^HSI2388.HK с 0700.HK2388.HK с 2888.HK2388.HK с 3968.HK

Доходность на риск

2318.HK vs. 2388.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
2388.HK
Ранг доходности на риск 2388.HK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2388.HK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2388.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2388.HK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2388.HK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2388.HK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c 2388.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2318.HK2388.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.04

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.73

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

5.31

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

14.42

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2318.HK vs. 2388.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа 2388.HK равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и 2388.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2318.HK2388.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.04

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между 2318.HK и 2388.HK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и 2388.HK

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности 2388.HK в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		4.63%4.30%5.79%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%3.16%1.50%1.67%1.98%
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		5.23%5.81%6.87%6.78%4.25%4.86%6.08%5.43%4.48%1.82%5.01%4.73%

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и 2388.HK

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки 2388.HK в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и 2388.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

2318.HK2388.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-71.85%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-10.63%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-38.53%

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-47.09%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.49%

-2.58%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-15.74%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

3.91%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и 2388.HK

Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2388.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2318.HK2388.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

8.67%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

15.64%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

24.31%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

22.53%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

22.30%

+10.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и 2388.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и BOC Hong Kong Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию