PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

GFGF и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и UNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий GFGF и UNOV

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Доходность на риск

GFGF vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.16

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.71

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.75

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

8.25

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.16

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.46

Корреляция

Корреляция между GFGF и UNOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и UNOV

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и UNOV

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-13.84%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-5.78%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-2.93%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-1.69%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.23%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и UNOV

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.73%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

4.56%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

8.51%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

6.78%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

7.77%

+11.55%