PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

GFGF и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий GFGF и QMAR

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Доходность на риск

GFGF vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.44

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.29

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.11

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

14.64

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.44

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.45

Корреляция

Корреляция между GFGF и QMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и QMAR

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и QMAR

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-19.83%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-9.23%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-0.32%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.39%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.33%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и QMAR

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.53%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

4.65%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

13.26%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

14.04%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

14.02%

+5.30%