PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

GFGF и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.95%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

GFGF

1 день
2.53%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-6.60%
1 год
3.43%
3 года*
14.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий GFGF и PSCX

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Доходность на риск

GFGF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.37

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.05

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.99

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

10.21

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.10

-0.79

Корреляция

Корреляция между GFGF и PSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и PSCX

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и PSCX

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-10.20%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-6.15%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-2.84%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-1.92%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.20%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и PSCX

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.81%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.31%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

8.83%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

7.06%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

7.02%

+12.31%