PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.01%/yr vs 12.85%/yr for PSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%1.33%

Correlation

The correlation between GFGF and PSCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between GFGF and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и PSCX

Секторы
GFGF
PSCX

Технологии

32.7%
33.2%

Финансовые услуги

31.2%
12.5%

Здравоохранение

13.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.4%

Промышленность

2.5%
8.4%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

GFGF
32.7%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
PSCX
12.5%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
PSCX
9.6%

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
PSCX
10.0%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
PSCX
5.4%

Промышленность

GFGF
2.5%
PSCX
8.4%

Недвижимость

GFGF
2.0%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

GFGF

-

PSCX
1.9%

Энергетика

GFGF

-

PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

GFGF

-

PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

GFGF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.82

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.22

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.58

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.70

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

18.94

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.82

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.27

-0.83

Просадки

Сравнение просадок GFGF и PSCX

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-10.20%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-4.20%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-9.61%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.12%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.87%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

0.82%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и PSCX

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.89%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

4.21%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

5.53%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

7.07%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

6.96%

+12.12%

Сравнение комиссий GFGF и PSCX

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и PSCX

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and PSCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFGF has higher volatility (2.59%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, GFGF leads with 17.01% vs 12.85% for PSCX. On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GFGF has performed better with a 17.01% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

GFGF has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: GuruFocus and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор