PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с RGAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-7.05%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.02%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFFFX показывает доходность -7.05%, а RGAGX немного выше – -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFFFX имеют среднегодовую доходность 14.68%, а акции RGAGX немного впереди с 14.86%.

GFFFX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.52%
1 год
17.08%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.41%
10 лет*
14.68%

RGAGX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.46%
1 год
17.22%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий GFFFX и RGAGX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

GFFFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

5.24

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между GFFFX и RGAGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и RGAGX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что сопоставимо с доходностью RGAGX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.78%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.82%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и RGAGX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-36.19%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.71%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-36.19%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.19%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-9.70%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.53%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и RGAGX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 6.79% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.17%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

21.02%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

20.22%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.64%

0.00%