PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.56% против 15.31% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий GFFFX и MRFOX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFFFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.68

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

1.75

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.06

-0.31

Корреляция

Корреляция между GFFFX и MRFOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и MRFOX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и MRFOX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-29.10%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-7.09%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-12.98%

-23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-29.10%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-5.32%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-2.37%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.77%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и MRFOX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.04%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.08%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

11.83%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

12.04%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

14.29%

+5.35%