PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с MIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с MIOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и MIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и MIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-10.22%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у MIOIX с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции MIOIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 8.54% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

MIOIX

1 день
3.73%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-1.10%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с FTIHXMIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с ^GSPCMIOIX с FNDFMIOIX с QQQ

Сравнение комиссий GFFFX и MIOIX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MIOIX в 1.00%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFFFX vs. MIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c MIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXMIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.05

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.07

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.12

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

-0.41

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. MIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MIOIX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и MIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXMIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.05

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между GFFFX и MIOIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и MIOIX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, тогда как MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и MIOIX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки MIOIX в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и MIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXMIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-60.88%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-18.50%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-56.75%

+20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-60.88%

+24.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-34.06%

+23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-15.69%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.27%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и MIOIX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) составляет 6.76%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXMIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

9.82%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.69%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

20.38%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

24.85%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.93%

-2.29%