Сравнение GFFFX с MIOIX
GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) and MIOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio) are both mutual funds - GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while MIOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, GFFFX returned 16.12%/yr vs 10.26%/yr for MIOIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFFFX charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for MIOIX.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и MIOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у MIOIX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции MIOIX по среднегодовой доходности: 16.12% против 10.26% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 16.12%
MIOIX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам GFFFX и MIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 9.30% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 7.99% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
Correlation
The correlation between GFFFX and MIOIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between GFFFX and MIOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFFFX vs. MIOIX — Ранг доходности на риск
GFFFX
MIOIX
Сравнение GFFFX c MIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | MIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.41 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 1.28 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | MIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.39 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и MIOIX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки MIOIX в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и MIOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFFFX | MIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -60.88% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -18.50% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -19.42% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -56.75% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -60.88% | +24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -20.69% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -15.81% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.91% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и MIOIX
Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) составляет 3.84%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFFFX | MIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.93% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 16.65% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 19.70% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 25.06% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.15% | -2.46% |
Сравнение комиссий GFFFX и MIOIX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MIOIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и MIOIX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, тогда как MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 10.02% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
GFFFX and MIOIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOIX has higher volatility (7.93%) compared to GFFFX (3.84%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs MIOIX's -60.88%.
GFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFFFX и MIOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор