PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 14.56% против 9.17% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий GFFFX и ABALX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFFFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.28

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.43

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

10.15

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.56

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между GFFFX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и ABALX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и ABALX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-40.20%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-7.33%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-18.76%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-22.34%

-13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-5.37%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.86%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.76%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и ABALX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.89%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.96%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

11.22%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

10.45%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.63%

+9.01%