PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFAFX с AMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFAFX (American Funds Growth Fund of America Class F-1) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Over the past 10 years, GFAFX returned 15.82%/yr vs 12.27%/yr for AMCPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 15.82% против 12.27% соответственно.

GFAFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.22%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.67%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.82%

AMCPX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.27%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.99%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFAFX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		9.19%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		5.43%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Correlation

The correlation between GFAFX and AMCPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.97

The correlation between GFAFX and AMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с SCHGGFAFX с CGUSGFAFX с VONGGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с FSKAX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX

Доходность на риск

GFAFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXAMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.43

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.03

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.47

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

5.98

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и AMCPX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и AMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFAFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-62.37%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-14.18%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-19.71%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-36.90%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-36.90%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.62%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-9.58%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.49%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и AMCPX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 3.85% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFAFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.70%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.42%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.59%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.24%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.72%

+0.97%

Сравнение комиссий GFAFX и AMCPX

И GFAFX, и AMCPX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и AMCPX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности AMCPX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.28%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		9.84%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GFAFX and AMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GFAFX has higher volatility (3.85%) compared to AMCPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GFAFX dropped -51.87% vs AMCPX's -62.37%.

GFAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFAFX и AMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор