PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFACX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFACX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
-8.23%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GFACX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.45% против 16.16% соответственно.


GFACX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.53%
1 год
15.93%
3 года*
19.33%
5 лет*
8.12%
10 лет*
13.45%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий GFACX и VUG

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

GFACX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFACXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.15

+0.32

GFACX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFACXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между GFACX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и VUG

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
13.54%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и VUG

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


GFACXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-50.68%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.53%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-35.61%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-35.61%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-12.25%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.13%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.72%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и VUG

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFACXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.70%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.70%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

22.22%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.38%

-1.74%