Сравнение GFACX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GFACX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFACX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | -8.23% | 18.80% | 27.01% | 36.20% | -31.28% | 18.41% | 36.84% | 27.20% | -3.93% | 25.13% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.71% соответственно.
GFACX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 13.45%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFACX и PROVX
GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GFACX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GFACX
PROVX
Сравнение GFACX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFACX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.81 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFACX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GFACX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFACX и PROVX
Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | 13.54% | 12.43% | 10.01% | 7.82% | 4.22% | 9.11% | 4.48% | 7.03% | 12.28% | 7.04% | 6.43% | 8.73% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GFACX и PROVX
Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFACX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -57.65% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.54% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -27.48% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -27.48% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -10.07% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -13.23% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.29% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFACX и PROVX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFACX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.20% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.81% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 14.60% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 15.59% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.12% | +3.52% |