PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с AMCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-11.38%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.00% соответственно.

GFACX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.24%
1 год
12.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.05%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий GFACX и AMCPX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

GFACX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.06

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

4.25

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между GFACX и AMCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и AMCPX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что больше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		14.02%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и AMCPX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-62.37%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.18%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-36.90%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-36.90%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-11.01%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.60%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 5.47%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.69%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.65%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

19.90%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

19.19%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.67%

+0.94%