Сравнение GEW с TRTY
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. GEW is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности GEW и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEW показывает доходность 7.16%, а TRTY немного ниже – 6.95%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.95% | 3.79% |
Correlation
The correlation between GEW and TRTY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. TRTY — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение GEW c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и TRTY
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -22.35% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.47% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -4.14% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 10.01% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.60% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.42% | +4.08% |
Сравнение комиссий GEW и TRTY
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и TRTY
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TRTY в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.96% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and TRTY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.27% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для GEW и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор