Сравнение GEW с INKM
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности GEW и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 5.99%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам GEW и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.99% | 1.35% |
Correlation
The correlation between GEW and INKM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. INKM — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение GEW c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и INKM
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -28.58% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.61% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.68% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 6.06% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 8.32% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 9.75% | +4.75% |
Сравнение комиссий GEW и INKM
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и INKM
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности INKM в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.81% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and INKM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.
INKM has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.27% for GEW.
They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для GEW и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор