Сравнение GEVX с LABU
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. GEVX is actively managed, while LABU is passively managed. Over the past year, GEVX returned 141.68% vs 286.59% for LABU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 111.42%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 59.86%.
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам GEVX и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 111.42% | 23.96% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 59.86% | 135.58% |
Correlation
The correlation between GEVX and LABU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. LABU — Ранг доходности на риск
GEVX
LABU
Сравнение GEVX c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 9.40 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 26.08 | -18.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVX и LABU
Максимальная просадка GEVX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -99.18% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | -30.70% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -94.37% | +68.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -81.78% | +66.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 11.05% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и LABU
Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) имеет более высокую волатильность в 39.42% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) с волатильностью 25.26%. Это указывает на то, что GEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.42% | 25.26% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.86% | 63.83% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.16% | 79.41% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 96.05% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 95.22% | +8.46% |
Сравнение комиссий GEVX и LABU
GEVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и LABU
GEVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
GEVX and LABU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEVX has higher volatility (39.42%) compared to LABU (25.26%). In terms of maximum drawdown, GEVX dropped -45.03% vs LABU's -99.18%.
On 1-year performance, LABU leads with 286.59% vs 141.68% for GEVX. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 25.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LABU has performed better with a 286.59% return vs 141.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for GEVX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 0.96% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор