Сравнение GEV с XME
GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past year, GEV returned 105.08% vs 85.37% for XME. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 50.00%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.50%.
GEV
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 50.00%
- 6 месяцев
- 43.89%
- 1 год
- 105.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 85.37%
- 3 года*
- 35.28%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам GEV и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 50.00% | 99.02% | 186.24% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 16.50% | 83.47% | -1.20% |
Correlation
The correlation between GEV and XME is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. XME — Ранг доходности на риск
GEV
XME
Сравнение GEV c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.80 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 9.44 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и XME
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -85.89% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -22.60% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -9.18% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -44.08% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 9.07% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и XME
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.60%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 15.14% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 28.15% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.28% | 36.17% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 32.83% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 32.93% | +20.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и XME
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XME в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.15% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.32% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
GEV and XME have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (15.14%) compared to GEV (13.60%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs XME's -85.89%.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор