PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEV с TIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Over the past year, GEV returned 95.04% vs 5.04% for TIPX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GEV и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 1.72%.

GEV

1 день
-1.06%
1 месяц
-10.67%
С начала года
46.98%
6 месяцев
59.58%
1 год
95.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.04%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и TIPX

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		46.98%99.02%150.80%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.72%7.15%2.80%

Correlation

The correlation between GEV and TIPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY

Доходность на риск

GEV vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.94

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.04

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.92

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

13.22

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIPX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.85

0.50

+2.35

Просадки

Сравнение просадок GEV и TIPX

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и TIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-10.06%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-1.29%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.54%

-0.30%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.28%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

0.38%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и TIPX

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

0.74%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.64%

1.79%

+34.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.57%

2.61%

+45.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.85%

4.64%

+48.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.85%

4.37%

+48.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и TIPX

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TIPX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.54%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Часто задаваемые вопросы

GEV and TIPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (12.57%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs TIPX's -10.06%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и TIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор