Сравнение GEV с IBIT
GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, GEV returned 93.31% vs -40.63% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 33.86% |
Correlation
The correlation between GEV and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GEV
IBIT
Сравнение GEV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.78 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -1.37 | +12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и IBIT
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -52.11% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -52.11% | +27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -49.45% | +31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -16.53% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 29.64% | -21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и IBIT
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 12.07% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 34.45% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 44.10% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 50.26% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 50.26% | +3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и IBIT
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEV and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs IBIT's -52.11%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор