Сравнение GEV с FBTC
GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, GEV returned 92.97% vs -39.41% for FBTC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
GEV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 43.08% | 99.02% | 150.80% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 35.88% |
Correlation
The correlation between GEV and FBTC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
GEV
FBTC
Сравнение GEV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.76 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.36 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.90 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 0.27 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и FBTC
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -52.07% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -52.07% | +33.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -49.59% | +30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -16.18% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 28.93% | -21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и FBTC
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 10.55%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 11.77% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 34.55% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 44.17% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 50.26% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 50.26% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и FBTC
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GEV and FBTC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to GEV (10.55%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs FBTC's -52.07%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор