PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%37.63%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GERIX и GSIMX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GERIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.37

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.81

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.88

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.59

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.82

-0.63

Корреляция

Корреляция между GERIX и GSIMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и GSIMX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и GSIMX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-28.84%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.75%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-25.37%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.23%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-4.85%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.17%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и GSIMX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.80%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

7.38%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.48%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.43%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

15.77%

+1.79%