PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERD.DE с QUAL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

GERD.DE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

GERD.DE торгуется в EUR, в то время как QUAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -0.82%.

GERD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.13%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.61%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.13%
3 года*
14.79%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERD.DE и QUAL

2026 (YTD)202520242023
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		1.53%10.26%18.54%7.85%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-0.82%-0.72%30.36%11.35%

Корреляция

Корреляция между GERD.DE и QUAL составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий GERD.DE и QUAL

GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Доходность на риск

GERD.DE vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERD.DEQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.32

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.58

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.47

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

1.93

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERD.DE vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERD.DEQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.77

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и QUAL

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки QUAL в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

GERD.DEQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-34.06%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-9.03%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.78%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.15%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.56%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и QUAL

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 4.46% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERD.DEQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.33%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.49%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

19.62%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.14%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

18.60%

-5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и QUAL

GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%