Сравнение GERD.DE с QUAL
GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - GERD.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, GERD.DE returned 25.96% vs 19.34% for QUAL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GERD.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности GERD.DE и QUAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GERD.DE торгуется в EUR, в то время как QUAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GERD.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%.
GERD.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам GERD.DE и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 10.26% | 18.54% | 7.85% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.65% | -0.72% | 30.36% | 11.35% |
Correlation
The correlation between GERD.DE and QUAL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between GERD.DE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERD.DE vs. QUAL — Ранг доходности на риск
GERD.DE
QUAL
Сравнение GERD.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERD.DE | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.76 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 10.57 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERD.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.62 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GERD.DE и QUAL
Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки QUAL в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERD.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.22% | -33.56% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -7.03% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.14% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.48% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.83% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERD.DE и QUAL
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERD.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.43% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.76% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 12.01% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 17.14% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 18.57% | -5.62% |
Сравнение комиссий GERD.DE и QUAL
GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERD.DE и QUAL
GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.89% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
GERD.DE and QUAL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GERD.DE.
GERD.DE is categorized as Global Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. GERD.DE tracks Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GERD.DE and 0.15% for QUAL.
Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор