PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERD.DE с HWWA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).

GERD.DE и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERD.DE и HWWA.L

2026 (YTD)202520242023
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		1.53%10.26%18.54%7.85%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.24%10.65%23.52%8.40%
Разные валюты инструментов

GERD.DE торгуется в EUR, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью 1.24%.

GERD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.82%
1 год
13.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWWA.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.82%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.30%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DEGERD.DE с BRK-B
Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с JPGL.LHWWA.L с JMOMHWWA.L с MFDXHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с VTIHWWA.L с IWDA.L

Сравнение комиссий GERD.DE и HWWA.L

GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Доходность на риск

GERD.DE vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERD.DEHWWA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.60

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

14.45

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERD.DE vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWWA.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERD.DEHWWA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.66

+0.39

Корреляция

Корреляция между GERD.DE и HWWA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и HWWA.L

GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.42%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и HWWA.L

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и HWWA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GERD.DEHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-25.12%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.74%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.67%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.57%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и HWWA.L

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) имеют волатильность 4.46% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERD.DEHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.53%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.18%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.03%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.53%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

15.00%

-2.03%