Сравнение GERD.DE с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
GERD.DE и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GERD.DE и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GERD.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 1.42% | 10.26% | 18.54% | 7.85% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.07% | 7.08% | 27.23% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GERD.DE показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%.
GERD.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GERD.DE и IWDA.AS
GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Доходность на риск
GERD.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
GERD.DE
IWDA.AS
Сравнение GERD.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERD.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.75 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.69 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 14.30 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERD.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GERD.DE и IWDA.AS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERD.DE и IWDA.AS
Ни GERD.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GERD.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GERD.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.22% | -33.63% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -13.21% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.99% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -4.28% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.66% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERD.DE и IWDA.AS
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GERD.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.35% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.21% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.95% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.10% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 15.04% | -2.07% |