PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERD.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).

GERD.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERD.DE и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		1.53%10.26%18.54%7.85%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		-0.78%8.37%37.95%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IS3R.DE с доходностью -0.78%.

GERD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.82%
1 год
13.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3R.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.10%
1 год
11.87%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DEGERD.DE с BRK-B
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с 2B78.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Сравнение комиссий GERD.DE и IS3R.DE

GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.30%.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

GERD.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERD.DEIS3R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.59

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.99

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

7.59

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERD.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IS3R.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERD.DEIS3R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.75

+0.30

Корреляция

Корреляция между GERD.DE и IS3R.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и IS3R.DE

Ни GERD.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и IS3R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GERD.DEIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-30.77%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.01%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.10%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.75%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.36%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и IS3R.DE

Текущая волатильность для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) составляет 4.46%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERD.DEIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.54%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.18%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

19.95%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.17%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

17.07%

-4.10%