Сравнение GEQYX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 20.94% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEQYX показывает доходность -4.38%, а VFFSX немного выше – -4.34%.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и VFFSX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GEQYX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
GEQYX
VFFSX
Сравнение GEQYX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.31 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и VFFSX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и VFFSX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -33.82% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.12% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -24.51% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.24% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -4.57% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и VFFSX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.33% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.35% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.53% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 18.32% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.91% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.52% | -0.40% |