PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTLOXGEQIX с GTCIXGEQIX с ACTIXGEQIX с TOWFX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий GEQIX и YAFFX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio

Доходность на риск

GEQIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.58

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.65

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

2.29

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между GEQIX и YAFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и YAFFX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и YAFFX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-43.80%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.08%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-21.31%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-7.31%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.24%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.85%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и YAFFX

Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.89%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

8.00%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

21.56%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.92%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.86%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.40%

+0.67%