PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Al Frank Fund (VALAX).

GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		-0.00%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%

Доходность по периодам

GEQIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.14%
1 год
7.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

Al Frank Fund

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTLOXGEQIX с TOWFXGEQIX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий GEQIX и VALAX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio

Доходность на риск

GEQIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.63

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.23

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.13

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

9.00

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.63

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между GEQIX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и VALAX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		16.18%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и VALAX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-61.26%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.03%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-25.81%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.56%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-10.83%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и VALAX

Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.41%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.61%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

10.48%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

18.57%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

17.70%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

19.29%

-2.22%