Сравнение GEQIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и GTAPX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
GEQIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
GEQIX
GTAPX
Сравнение GEQIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.82 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.64 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.33 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 11.90 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.82 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и GTAPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и GTAPX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и GTAPX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -30.40% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -4.15% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -12.21% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -0.90% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -7.09% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.16% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и GTAPX
Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.98% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 5.12% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 8.18% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 10.89% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 10.20% | +6.87% |