PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQIX с GTAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQIX (Glenmede Equity Income Portfolio) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both mutual funds - GEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede, while GTAPX is a Long-Short fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GEQIX returned 7.35%/yr vs 8.82%/yr for GTAPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEQIX charges 0.85%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 6.14%.

GEQIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.67%
1 год
14.79%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.14%
6 месяцев
7.93%
1 год
15.76%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQIX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		6.89%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		6.14%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.29%

Correlation

The correlation between GEQIX and GTAPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between GEQIX and GTAPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с RESGXGEQIX с GTLOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTLLXGEQIX с TOWFX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SPYGTAPX с WRAIXGTAPX с GARIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIX

Доходность на риск

GEQIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXGTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.34

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.46

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.28

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

16.49

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.34

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и GTAPX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQIXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-30.40%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-3.01%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-12.21%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-12.21%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.03%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.96%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и GTAPX

Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQIXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.12%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

5.04%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

6.80%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.89%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

10.22%

+6.76%

Сравнение комиссий GEQIX и GTAPX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и GTAPX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что меньше доходности GTAPX в 15.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.13%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQIX and GTAPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQIX has higher volatility (2.64%) compared to GTAPX (2.12%). In terms of maximum drawdown, GEQIX dropped -35.47% vs GTAPX's -30.40%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQIX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор