Сравнение GENZ с YCS
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 3.68%/yr vs 13.10%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 3.68% против 13.10% соответственно.
GENZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 2.02%
YCS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 24.50%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам GENZ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -5.99% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 12.46% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between GENZ and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between GENZ and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. YCS — Ранг доходности на риск
GENZ
YCS
Сравнение GENZ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENZ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.81 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 12.15 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENZ и YCS
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -49.56% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -8.30% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -23.05% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.93% | -27.32% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | -27.32% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.19% | 0.00% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -19.79% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 2.60% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и YCS
VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 2.46% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.81% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 16.44% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.08% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 18.68% | +6.41% |
Сравнение комиссий GENZ и YCS
GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и YCS
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.55% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENZ has higher volatility (6.65%) compared to YCS (2.46%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.10% vs 3.68% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.10% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for YCS.
GENZ is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор