PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с YCS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 12.25%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.25% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

YCS

1 день
0.35%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.01%
3 года*
20.09%
5 лет*
23.63%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between GENZ and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.10

The correlation between GENZ and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с BCI
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

GENZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.00

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.54

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.11

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

12.84

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.00

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.13

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GENZ и YCS

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-49.56%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-8.30%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-23.05%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-27.32%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-27.32%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

0.00%

-33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-19.92%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

2.65%

+11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и YCS

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.56%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

12.27%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

17.09%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

21.08%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

19.00%

+6.13%

Сравнение комиссий GENZ и YCS

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и YCS

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.25% vs 2.29% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.25% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for YCS.

GENZ is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор