PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. GENZ is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, GENZ returned -8.95% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и RSBY

2026 (YTD)20252024
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%1.49%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between GENZ and RSBY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов GENZ и RSBY

Секторы
GENZ
RSBY

Финансовые услуги

29.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

29.1%
15.8%

Технологии

20.6%
53.7%

Потребительский циклический сектор

20.2%
12.2%

Промышленность

0.9%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
RSBY
15.8%

Технологии

GENZ
20.6%
RSBY
53.7%

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
RSBY
12.2%

Промышленность

GENZ
0.9%
RSBY
3.1%

Сырьевые материалы

GENZ

-

RSBY
1.1%

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

RSBY
7.7%

Энергетика

GENZ

-

RSBY
0.6%

Здравоохранение

GENZ

-

RSBY
4.2%

Недвижимость

GENZ

-

RSBY
0.1%

Коммунальные услуги

GENZ

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

GENZ vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.72

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.51

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.55

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

5.96

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.72

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.19

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GENZ и RSBY

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-23.32%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-7.95%

-18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-6.04%

-27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-13.76%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

3.40%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и RSBY

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.93%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

8.51%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

11.78%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

13.53%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

13.53%

+11.60%

Сравнение комиссий GENZ и RSBY

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и RSBY

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and RSBY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs -8.95% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.74% for RSBY.

GENZ is categorized as Technology Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: VanEck and Return Stacked. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор