PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с DBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 11.19%/yr for DBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 2.29% против 11.19% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
DBE
Invesco DB Energy Fund		75.49%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between GENZ and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2008 г.

0.27

The correlation between GENZ and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

GENZ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.18

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.74

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.32

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

10.35

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.18

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.63

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GENZ и DBE

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-86.69%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-14.41%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-23.89%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-38.74%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-60.84%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-33.38%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-57.30%

+32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

7.39%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и DBE

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.07%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

31.06%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

35.12%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

29.41%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

28.34%

-3.21%

Сравнение комиссий GENZ и DBE

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и DBE

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DBE в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.07%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.19% vs 2.29% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.19% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.20% for DBE.

GENZ is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор