PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENW с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENW с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GENW is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, GENW returned 32.14% vs 27.21% for VEA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GENW charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности GENW и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENW показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.88%.

GENW

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
10.77%
С начала года
14.65%
1 год
32.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENW и VEA

2026 (YTD)2025
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		14.65%37.92%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.99%

Correlation

The correlation between GENW and VEA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between GENW and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital International Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с GENW:
GENW с GENTGENW с GENDGENW с GENMGENW с EFAVGENW с ORBXGENW с BILGENW с KEMX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

GENW vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENW
Ранг доходности на риск GENW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENW c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENWVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.61

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.22

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.35

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

8.89

+2.64

GENW vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENW на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENW и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENW и VEA

Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENWVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-60.68%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.63%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.26%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-13.22%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.07%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GENW и VEA

Текущая волатильность для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что GENW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENWVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.28%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

15.12%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

17.03%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.80%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.17%

-1.22%

Сравнение комиссий GENW и VEA

GENW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENW и VEA

Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		2.25%2.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

GENW and VEA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.28%) compared to GENW (3.04%). In terms of maximum drawdown, GENW dropped -14.36% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, GENW leads with 32.14% vs 27.21% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GENW has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GENW has performed better with a 32.14% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for GENW.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.25% for GENW.

They also come from different issuers: Genter Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for GENW and 0.03% for VEA.

GENW currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENW и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор