Сравнение GENW с GEND
GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GENW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Genter Capital, while GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital. Both are actively managed. Over the past year, GENW returned 32.14% vs 24.89% for GEND. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GENW и GEND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENW показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у GEND с доходностью 16.07%.
GENW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEND
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENW и GEND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 14.65% | 37.92% |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 16.07% | 16.84% |
Correlation
The correlation between GENW and GEND is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between GENW and GEND has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENW vs. GEND — Ранг доходности на риск
GENW
GEND
Сравнение GENW c GEND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и Genter Capital Dividend Income ETF (GEND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENW | GEND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.91 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 13.99 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENW и GEND
Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки GEND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и GEND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENW | GEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -13.31% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -6.40% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.79% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.78% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENW и GEND
Текущая волатильность для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) составляет 3.04%, в то время как у Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что GENW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENW | GEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.29% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 8.08% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.77% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.91% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.91% | +2.04% |
Сравнение комиссий GENW и GEND
И GENW, и GEND имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENW и GEND
Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GEND в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.67% | 2.10% |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 2.25% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GENW and GEND have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEND has higher volatility (3.29%) compared to GENW (3.04%). In terms of maximum drawdown, GENW dropped -14.36% vs GEND's -13.31%.
On 1-year performance, GENW leads with 32.14% vs 24.89% for GEND. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, GENW has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENW has performed better with a 32.14% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENW and GEND have the same expense ratio: 0.38% per year.
GEND has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.25% for GENW.
GENW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GEND is Large Cap Value Equities.
GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENW и GEND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор