PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENW с GENM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENW с GENM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - GENW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Genter Capital, while GENM is a Municipal Bonds fund actively managed by Genter Capital. Both are actively managed. Over the past year, GENW returned 28.89% vs 5.22% for GENM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GENW charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for GENM.

Доходность

Сравнение доходности GENW и GENM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENW показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у GENM с доходностью 1.68%.

GENW

1 день
-1.07%
1 месяц
3.58%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.64%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GENM

1 день
0.10%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENW и GENM

2026 (YTD)2025
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		11.53%37.92%
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF		1.68%5.52%

Correlation

The correlation between GENW and GENM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital International Dividend ETF

Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Часто сравнивают с GENW:
GENW с GENTGENW с GENDGENW с EFAVGENW с ICOWGENW с BILGENW с ORBXGENW с CIL
Часто сравнивают с GENM:
GENM с GENDGENM с OVMGENM с IBMMGENM с HYMBGENM с MFLXGENM с GUMIGENM с MYMF

Доходность на риск

GENW vs. GENM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENW
Ранг доходности на риск GENW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GENM
Ранг доходности на риск GENM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENW c GENM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENWGENMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.82

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.74

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.43

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

7.90

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENW vs. GENM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENW на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENW и GENM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENWGENMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

1.43

+0.83

Просадки

Сравнение просадок GENW и GENM

Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки GENM в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и GENM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENWGENMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-2.41%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-2.15%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.38%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.49%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.66%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GENW и GENM

Genter Capital International Dividend ETF (GENW) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GENW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENWGENMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.61%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

1.86%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

2.88%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

3.16%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

3.16%

+13.08%

Сравнение комиссий GENW и GENM

GENW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GENM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENW и GENM

Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GENM в 2.92%

ПозицияTTM20252024
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF		2.92%2.88%2.19%
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		2.60%2.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENW and GENM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENW has higher volatility (4.96%) compared to GENM (0.61%). In terms of maximum drawdown, GENW dropped -14.36% vs GENM's -2.41%.

On 1-year performance, GENW leads with 28.89% vs 5.22% for GENM. On fees, GENW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GENM has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GENW has performed better with a 28.89% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.

GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.60% for GENW.

GENW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GENM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.38% for GENW and 0.39% for GENM.

GENW currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENW и GENM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор