Сравнение GENW с GENT
GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - GENW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Genter Capital, while GENT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Genter Capital. Both are actively managed. Over the past year, GENW returned 30.50% vs 3.91% for GENT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GENW и GENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENW показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у GENT с доходностью 0.39%.
GENW
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GENT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENW и GENT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 12.55% | 37.92% |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 0.39% | 7.59% |
Correlation
The correlation between GENW and GENT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENW vs. GENT — Ранг доходности на риск
GENW
GENT
Сравнение GENW c GENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENW | GENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.00 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 5.53 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENW | GENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.02 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 1.40 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок GENW и GENT
Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки GENT в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и GENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENW | GENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -2.50% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -1.96% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.91% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.69% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.71% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENW и GENT
Genter Capital International Dividend ETF (GENW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что GENW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENW | GENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.95% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 2.77% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 3.87% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 3.71% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 3.71% | +12.52% |
Сравнение комиссий GENW и GENT
И GENW, и GENT имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENW и GENT
Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GENT в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 4.17% | 4.26% | 2.49% |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 2.58% | 2.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENW and GENT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENW has higher volatility (4.87%) compared to GENT (0.95%). In terms of maximum drawdown, GENW dropped -14.36% vs GENT's -2.50%.
On 1-year performance, GENW leads with 30.50% vs 3.91% for GENT. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, GENT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENW has performed better with a 30.50% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENW and GENT have the same expense ratio: 0.38% per year.
GENT has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.58% for GENW.
GENW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GENT is Intermediate Core Bond.
GENW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENW и GENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор