PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENW с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENW с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GENW is actively managed, while EIS is passively managed. Over the past year, GENW returned 30.50% vs 53.46% for EIS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GENW charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности GENW и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENW показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%.

GENW

1 день
0.91%
1 месяц
3.13%
С начала года
12.55%
6 месяцев
15.11%
1 год
30.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENW и EIS

2026 (YTD)2025
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		12.55%37.92%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%44.26%

Correlation

The correlation between GENW and EIS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital International Dividend ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с GENW:
GENW с GENTGENW с GENDGENW с EFAVGENW с ICOWGENW с GENMGENW с BILGENW с RODM
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

GENW vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENW
Ранг доходности на риск GENW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENW c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENWEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.38

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.29

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.33

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

16.01

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENW vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENW и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENWEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.33

+1.98

Просадки

Сравнение просадок GENW и EIS

Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENWEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-51.94%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.40%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-6.00%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-13.90%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.35%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GENW и EIS

Текущая волатильность для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) составляет 4.87%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что GENW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENWEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.37%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

16.00%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

22.57%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

21.80%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.08%

-4.85%

Сравнение комиссий GENW и EIS

GENW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENW и EIS

Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		2.58%2.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENW and EIS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to GENW (4.87%). In terms of maximum drawdown, GENW dropped -14.36% vs EIS's -51.94%.

On 1-year performance, EIS leads with 53.46% vs 30.50% for GENW. On fees, GENW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GENW has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 53.46% return vs 30.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

GENW has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.22% for EIS.

They also come from different issuers: Genter Capital and iShares. Their fees differ too: 0.38% for GENW and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENW и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор