PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий GENIX и QCGDX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund

Доходность на риск

GENIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.65

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.99

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.13

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

4.42

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между GENIX и QCGDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и QCGDX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и QCGDX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-22.37%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.85%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-20.18%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.22%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.27%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.26%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и QCGDX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.64%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.86%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

13.74%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.81%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.56%

+1.96%