Сравнение GENIX с MISIX
GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GENIX returned 13.94%/yr vs 10.22%/yr for MISIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENIX charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for MISIX.
Доходность
Сравнение доходности GENIX и MISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GENIX показывает доходность 13.91%, а MISIX немного ниже – 13.24%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 13.94% против 10.22% соответственно.
GENIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 13.94%
MISIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам GENIX и MISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.91% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 13.24% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 37.14% |
Correlation
The correlation between GENIX and MISIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between GENIX and MISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENIX vs. MISIX — Ранг доходности на риск
GENIX
MISIX
Сравнение GENIX c MISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | MISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.35 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 9.34 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и MISIX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и MISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENIX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -67.61% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -13.84% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -14.15% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -37.69% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -41.82% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.75% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -16.87% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.48% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и MISIX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 2.62%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENIX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.85% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 13.14% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 15.69% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.94% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.94% | +0.59% |
Сравнение комиссий GENIX и MISIX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и MISIX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности MISIX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.82% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 5.34% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
GENIX and MISIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISIX has higher volatility (4.85%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs MISIX's -67.61%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENIX и MISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор