Сравнение GENIX с JNVSX
GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GENIX returned 13.94%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GENIX charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности GENIX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 13.94% против 10.85% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 13.94%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам GENIX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.91% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between GENIX and JNVSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between GENIX and JNVSX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
GENIX
JNVSX
Сравнение GENIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.26 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | -0.51 | +21.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.21 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.40 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и JNVSX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -34.52% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -10.42% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -17.43% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -24.56% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -34.52% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -9.30% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.17% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 5.27% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и JNVSX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 2.62%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.60% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.23% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 12.71% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.46% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.26% | -0.74% |
Сравнение комиссий GENIX и JNVSX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и JNVSX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.82% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
GENIX and JNVSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.60%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs JNVSX's -34.52%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENIX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор