PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENIX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENIX с JNVSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GENIX returned 13.46%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GENIX charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.

Доходность

Сравнение доходности GENIX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.68% соответственно.

GENIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.96%
С начала года
13.16%
1 год
24.96%
3 года*
23.81%
5 лет*
17.31%
10 лет*
13.46%

JNVSX

1 день
0.24%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-2.88%
С начала года
1.02%
1 год
-0.95%
3 года*
4.25%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENIX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.16%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		1.02%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%

Correlation

The correlation between GENIX and JNVSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.83

Over the past year, the correlation between GENIX and JNVSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с WOOPXGENIX с GONIXGENIX с FNKFX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FNKFXJNVSX с FMIMXJNVSX с WOOPXJNVSX с TQQQJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX

Доходность на риск

GENIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENIXJNVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.03

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.05

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.04

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

-0.06

+16.20

GENIX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENIX и JNVSX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и JNVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-34.52%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.42%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-17.43%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-24.56%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-34.52%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-7.59%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.20%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

5.74%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и JNVSX

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеют волатильность 3.67% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.85%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.58%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.95%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

20.49%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.17%

-0.67%

Сравнение комиссий GENIX и JNVSX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и JNVSX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности JNVSX в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.83%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.14%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Часто задаваемые вопросы

GENIX and JNVSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to GENIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs JNVSX's -34.52%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENIX и JNVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор