Сравнение GENIX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.78% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и JNVSX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
GENIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
GENIX
JNVSX
Сравнение GENIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.16 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.11 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.16 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | -0.38 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.16 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.43 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и JNVSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и JNVSX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и JNVSX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -34.52% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.62% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -24.56% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -34.52% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -10.92% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.13% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.49% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и JNVSX
Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.78% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.33% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 16.24% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.45% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.26% | -0.74% |