Сравнение GEME с TJUN
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - GEME is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pacific AM, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, GEME returned 66.20% vs 11.95% for TJUN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEME charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности GEME и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 2.12%.
GEME
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 35.53%
- 1 год
- 66.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEME и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 34.41% | 28.56% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 2.12% | 11.79% |
Correlation
The correlation between GEME and TJUN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between GEME and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. TJUN — Ранг доходности на риск
GEME
TJUN
Сравнение GEME c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEME | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 2.69 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | 10.98 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEME и TJUN
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -4.47% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -4.47% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.44% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.60% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.09% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и TJUN
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 4.12% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 6.45% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 8.18% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 8.34% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 8.34% | +15.60% |
Сравнение комиссий GEME и TJUN
GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и TJUN
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.21% | 7.01% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and TJUN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (10.66%) compared to TJUN (4.12%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs TJUN's -4.47%.
On 1-year performance, GEME leads with 66.20% vs 11.95% for TJUN. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 66.20% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
GEME has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for TJUN.
GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacific AM and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.95% for TJUN.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор