Сравнение GEME с EMOP
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности GEME и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у EMOP с доходностью 29.94%.
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 29.94%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEME и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 27.87% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 29.94% | 16.69% |
Correlation
The correlation between GEME and EMOP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. EMOP — Ранг доходности на риск
GEME
EMOP
Сравнение GEME c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 2.74 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GEME и EMOP
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -12.88% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.69% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.90% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 19.93% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.93% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.93% | +3.01% |
Сравнение комиссий GEME и EMOP
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и EMOP
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EMOP в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.83% | 0.27% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and EMOP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.83% for EMOP.
They also come from different issuers: Pacific AM and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для GEME и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор