PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEME с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEME с EMOP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GEME returned 53.77% vs 36.54% for EMOP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности GEME и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у EMOP с доходностью 21.55%.

GEME

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.30%
6 месяцев
19.76%
С начала года
27.04%
1 год
53.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и EMOP

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		27.04%27.73%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%

Correlation

The correlation between GEME and EMOP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between GEME and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с FEMGEME с DEMGEME с PIEGEME с EMIFGEME с ECOW
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC

Доходность на риск

GEME vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMEEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.17

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.85

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

9.86

+3.59

GEME vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EMOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEME и EMOP

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-12.88%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.88%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-9.02%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.20%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.71%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и EMOP

Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 8.55%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.06%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

20.38%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

22.44%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

21.94%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

21.94%

+2.10%

Сравнение комиссий GEME и EMOP

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и EMOP

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности EMOP в 1.22%

ПозицияTTM2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.52%7.01%

Часто задаваемые вопросы

GEME and EMOP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (9.06%) compared to GEME (8.55%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, GEME leads with 53.77% vs 36.54% for EMOP. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 53.77% return vs 36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: Pacific AM and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.70% for EMOP.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор