Сравнение GEME с EMOP
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GEME returned 66.20% vs 45.62% for EMOP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности GEME и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у EMOP с доходностью 29.00%.
GEME
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 35.53%
- 1 год
- 66.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 29.00%
- 6 месяцев
- 29.89%
- 1 год
- 45.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEME и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 34.41% | 27.73% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 29.00% | 16.48% |
Correlation
The correlation between GEME and EMOP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between GEME and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. EMOP — Ранг доходности на риск
GEME
EMOP
Сравнение GEME c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEME | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.56 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | 13.20 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEME и EMOP
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -12.88% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.88% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.44% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.02% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.47% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и EMOP
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеют волатильность 10.66% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 10.22% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 19.64% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 21.50% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.54% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.54% | +2.40% |
Сравнение комиссий GEME и EMOP
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и EMOP
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EMOP в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.84% | 0.27% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.21% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and EMOP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (10.66%) compared to EMOP (10.22%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs EMOP's -12.88%.
On 1-year performance, GEME leads with 66.20% vs 45.62% for EMOP. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 66.20% return vs 45.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.84% for EMOP.
They also come from different issuers: Pacific AM and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.70% for EMOP.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор