Сравнение GEME с EMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).
GEME и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и EMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | -1.51% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и EMDV
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.
Доходность на риск
GEME vs. EMDV — Ранг доходности на риск
GEME
EMDV
Сравнение GEME c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.73 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.07 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.19 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 3.94 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.73 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.20 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между GEME и EMDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и EMDV
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EMDV в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и EMDV
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -39.20% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -7.48% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -17.05% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -13.53% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.26% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и EMDV
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 4.86% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 8.30% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 11.95% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 15.40% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 18.28% | +4.01% |