PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с VEMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).

GEMD и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GEMD и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-2.65%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX

Сравнение комиссий GEMD и VEMY

GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

GEMD vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDVEMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.33

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.43

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

10.40

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.71

-1.57

Корреляция

Корреляция между GEMD и VEMY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и VEMY

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности VEMY в 8.92%

TTM2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и VEMY

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и VEMY.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-8.77%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-5.33%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.53%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.34%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.30%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и VEMY

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеют волатильность 3.02% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.10%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.66%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

7.95%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

7.69%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

7.69%

+2.39%