Сравнение GEMD с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GEMD и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GEMD и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEMD и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEMD и GSST
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Доходность на риск
GEMD vs. GSST — Ранг доходности на риск
GEMD
GSST
Сравнение GEMD c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 6.26 | -4.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 11.24 | -9.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.25 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 18.35 | -16.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 114.08 | -105.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 6.26 | -4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 3.72 | -3.58 |
Корреляция
Корреляция между GEMD и GSST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и GSST
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и GSST
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEMD | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -3.51% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -0.25% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.17% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.04% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и GSST
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEMD | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 0.25% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 0.42% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 0.73% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 0.63% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 0.87% | +9.21% |