PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEMD с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и GSST


2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
10 лет*

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GEMD и GSST

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.


Доходность на риск

GEMD vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEMDGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

6.26

-4.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

11.24

-9.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

3.25

-1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

18.35

-16.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

114.08

-105.85

GEMD vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMDGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

6.26

-4.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

3.72

-3.58

Корреляция

Корреляция между GEMD и GSST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GSST

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GSST в 4.42%


TTM2025202420232022202120202019
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GSST

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GEMDGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-3.51%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-0.25%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-0.17%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.04%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GSST

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEMDGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.25%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

0.42%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

0.73%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

0.63%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

0.87%

+9.21%