PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEL с BWET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEL с BWET

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesis Energy, L.P. (GEL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GEL и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEL и BWET

2026 (YTD)202520242023
GEL
Genesis Energy, L.P.		14.01%61.77%-8.37%13.31%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		585.25%96.22%-39.21%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 585.25%.

GEL

1 день
0.57%
1 месяц
-3.30%
С начала года
14.01%
6 месяцев
10.93%
1 год
15.08%
3 года*
20.45%
5 лет*
19.51%
10 лет*
2.04%

BWET

1 день
13.49%
1 месяц
107.89%
С начала года
585.25%
6 месяцев
848.06%
1 год
1,120.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с NVDAGEL с LITPGEL с IRENGEL с XOMGEL с STNG
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT

Доходность на риск

GEL vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GELBWETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

13.23

-12.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

6.52

-5.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.97

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

38.88

-38.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

109.91

-107.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEL vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 13.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GELBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

13.23

-12.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.78

-1.63

Корреляция

Корреляция между GEL и BWET составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и BWET

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		3.84%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEL и BWET

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

GELBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-56.90%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-28.84%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

0.00%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-24.68%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

10.20%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и BWET

Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 4.93%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 52.17%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GELBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

52.17%

-47.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

74.62%

-54.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.30%

85.60%

-52.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.68%

65.70%

-24.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.25%

65.70%

-14.45%