Сравнение GEHC с CHPS
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, GEHC returned -6.66%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
GEHC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -20.33%
- С начала года
- -19.83%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -6.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEHC и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -19.83% | 5.11% | 1.26% | -5.27% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between GEHC and CHPS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between GEHC and CHPS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. CHPS — Ранг доходности на риск
GEHC
CHPS
Сравнение GEHC c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEHC | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.42 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 23.71 | -24.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEHC и CHPS
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -39.44% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -21.52% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -39.44% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -21.52% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -9.15% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 5.82% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и CHPS
Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 10.86%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 21.77% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 38.10% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 43.24% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 36.55% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 36.55% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и CHPS
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.21% | 0.17% | 0.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
GEHC and CHPS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to GEHC (10.86%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор