Сравнение GEHC с CHPS
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, GEHC returned -10.29% vs 199.74% for CHPS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.
GEHC
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -23.46%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- 14.08%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 109.36%
- 1 год
- 199.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEHC и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -22.24% | 5.11% | 1.26% | -5.27% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.68% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between GEHC and CHPS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. CHPS — Ранг доходности на риск
GEHC
CHPS
Сравнение GEHC c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEHC | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 11.49 | -11.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 42.41 | -43.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEHC и CHPS
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -39.44% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -17.50% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -8.79% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -9.08% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 4.73% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и CHPS
Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 9.07%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 22.65% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 34.27% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 39.81% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 35.53% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 35.53% | -2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и CHPS
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CHPS в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
GEHC and CHPS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (22.65%) compared to GEHC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор