Сравнение GEHC с CHPS
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, GEHC returned -12.67% vs 223.67% for CHPS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.
GEHC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -24.31%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEHC и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -24.31% | 5.11% | 1.26% | -4.93% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between GEHC and CHPS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. CHPS — Ранг доходности на риск
GEHC
CHPS
Сравнение GEHC c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEHC | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 12.87 | -13.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 49.99 | -50.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEHC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 6.54 | -6.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.81 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок GEHC и CHPS
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -39.44% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -17.50% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | 0.00% | -33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -9.16% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 4.50% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и CHPS
Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 7.84%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 14.18% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 28.19% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 34.43% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 33.78% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 33.78% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и CHPS
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CHPS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.23% | 0.17% | 0.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
GEHC and CHPS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (14.18%) compared to GEHC (7.84%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор