Сравнение GEGTX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEGTX показывает доходность -9.54%, а TILIX немного ниже – -9.78%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.52% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и TILIX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
GEGTX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
GEGTX
TILIX
Сравнение GEGTX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.32 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и TILIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и TILIX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и TILIX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -50.54% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -16.24% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -32.68% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -32.68% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -13.10% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -7.77% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.73% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и TILIX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.79% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.38% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 22.61% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.50% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.04% | +0.19% |