Сравнение GEGTX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 15.26% против 10.15% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и COSZX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
GEGTX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
GEGTX
COSZX
Сравнение GEGTX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.06 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.61 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.75 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 10.61 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.06 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и COSZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и COSZX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и COSZX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -63.37% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.76% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -25.77% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -43.40% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -8.07% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -18.03% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.05% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 6.79%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.24% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 10.56% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 16.31% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.80% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.45% | +3.78% |