Сравнение GEF-B с STEM
GEF-B (Greif Inc) and STEM (Stem, Inc.) are both stocks. GEF-B operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while STEM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GEF-B returned 13.35%/yr vs -59.50%/yr for STEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEF-B и STEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEF-B показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у STEM с доходностью -50.50%.
GEF-B
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 10.03%
STEM
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -21.25%
- С начала года
- -50.50%
- 6 месяцев
- -54.55%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- -58.28%
- 5 лет*
- -59.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEF-B и STEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF-B Greif Inc | 21.94% | 15.77% | 7.79% | -11.91% | 36.86% | 29.04% | 12.82% |
STEM Stem, Inc. | -50.50% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
Correlation
The correlation between GEF-B and STEM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GEF-B:
$5.08B
STEM:
$63.45M
GEF-B:
$17.56
STEM:
$16.99
GEF-B:
5.08
STEM:
0.44
GEF-B:
1.47
STEM:
0.41
GEF-B:
$3.35B
STEM:
$152.75M
GEF-B:
$756.10M
STEM:
$55.48M
GEF-B:
$509.70M
STEM:
$200.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF-B vs. STEM — Ранг доходности на риск
GEF-B
STEM
Сравнение GEF-B c STEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif Inc (GEF-B) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEF-B | STEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.07 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 0.11 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEF-B и STEM
Максимальная просадка GEF-B за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки STEM в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF-B и STEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEF-B | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -99.41% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -75.46% | +56.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -95.98% | +67.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -99.20% | +69.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -99.25% | +96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -79.31% | +65.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 47.71% | -38.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF-B и STEM
Текущая волатильность для Greif Inc (GEF-B) составляет 7.63%, в то время как у Stem, Inc. (STEM) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что GEF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEF-B | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 26.33% | -18.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 61.47% | -41.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 119.96% | -92.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 114.06% | -84.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 117.11% | -81.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF-B и STEM
Дивидендная доходность GEF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как STEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF-B Greif Inc | 3.86% | 4.40% | 4.67% | 4.62% | 3.67% | 4.50% | 5.44% | 3.81% | 4.32% | 3.62% | 3.72% | 5.87% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF-B и STEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif Inc и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF-B и STEM
GEF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
GEF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
GEF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
Часто задаваемые вопросы
GEF-B and STEM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (26.33%) compared to GEF-B (7.63%). In terms of maximum drawdown, GEF-B dropped -63.05% vs STEM's -99.41%.
GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEF-B и STEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор