Сравнение GEF-B с STEM
GEF-B (Greif Inc) and STEM (Stem, Inc.) are both stocks. GEF-B operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while STEM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GEF-B returned 10.88%/yr vs -57.40%/yr for STEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEF-B и STEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEF-B показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у STEM с доходностью -39.93%.
GEF-B
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 10.06%
STEM
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- -56.34%
- 5 лет*
- -57.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEF-B и STEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF-B Greif Inc | 5.39% | 15.77% | 7.79% | -11.91% | 36.86% | 29.04% | 10.21% |
STEM Stem, Inc. | -39.93% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
Correlation
The correlation between GEF-B and STEM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between GEF-B and STEM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEF-B:
$4.44B
STEM:
$76.99M
GEF-B:
$17.56
STEM:
$16.99
GEF-B:
4.44
STEM:
0.53
GEF-B:
1.29
STEM:
0.50
GEF-B:
$3.35B
STEM:
$152.75M
GEF-B:
$756.10M
STEM:
$55.48M
GEF-B:
$509.70M
STEM:
$200.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF-B vs. STEM — Ранг доходности на риск
GEF-B
STEM
Сравнение GEF-B c STEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif Inc (GEF-B) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEF-B | STEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.14 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.23 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEF-B | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.09 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.50 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.36 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GEF-B и STEM
Максимальная просадка GEF-B за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки STEM в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF-B и STEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEF-B | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -99.41% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -72.31% | +53.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -95.98% | +67.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -99.20% | +69.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -99.10% | +83.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -79.12% | +65.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 45.79% | -36.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF-B и STEM
Текущая волатильность для Greif Inc (GEF-B) составляет 8.36%, в то время как у Stem, Inc. (STEM) волатильность равна 30.04%. Это указывает на то, что GEF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEF-B | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 30.04% | -21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 63.04% | -43.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 121.65% | -91.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 114.11% | -84.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 117.40% | -81.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF-B и STEM
Дивидендная доходность GEF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как STEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF-B Greif Inc | 4.26% | 4.40% | 4.67% | 4.62% | 3.67% | 4.50% | 5.44% | 3.81% | 4.32% | 3.62% | 3.72% | 5.87% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF-B и STEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif Inc и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF-B и STEM
GEF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
GEF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
GEF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
Часто задаваемые вопросы
GEF-B and STEM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (30.04%) compared to GEF-B (8.36%). In terms of maximum drawdown, GEF-B dropped -63.05% vs STEM's -99.41%.
GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEF-B и STEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор